В центре внимания

НБУ изменил подходы к оценке кредитного риска по ценным бумагам

НБУ изменил подходы к оценке кредитного риска по ценным бумагам

Национальный банк Украины ввел единый подход к оценке кредитного риска ценных бумаг, в частности украинских государственных облигаций.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Читайте также: Почему украинцы уменьшили объем вкладов – объяснение НБУ

Единый подход основывается на кредитных рейтингах эмитента/страны местонахождения эмитента/ценных бумаг, которые определены международными рейтинговыми агентствами “Standard & Poor’s”, “Fitch Ratings” и “Moody’s Investors Service”.

Как было раньше. До сих пор все ценные бумаги Правительства Украины независимо от вида валюты учитывались с нулевым риском.

Что изменится. Кредитный риск украинских государственных облигаций в иностранной валюте будет оцениваться по общим подходам, то есть с учетом рейтинга Украины. Теперь нулевой риск будет определен только для государственных облигаций в гривне, что соответствует общепринятым международным стандартам.

Потенциальные убытки по ценным бумагам будут оцениваться путем определения их кредитного риска и покрываться капиталом через применение соответствующих коэффициентов взвешивания рисков при расчете нормативов достаточности капитала. Значение этих коэффициентов будет зависеть от рейтингов эмитента/страны местонахождения эмитента/ценных бумаг и будет определяться в диапазоне от 0% до 100%.

Как это будет действовать. Для постепенной адаптации банковской системы к изменению подходов предусмотрено поэтапное в течение следующего года введение коэффициентов взвешивания рисков к украинским государственным облигациям в иностранной валюте.

Указанными изменениями также обновлены параметры логистической модели и диапазоны значений коэффициентов вероятности дефолта должников (PD), применяемые банками для оценки их кредитного риска. Данная актуализация проведена ​​с учетом новых данных финансовой отчетности должников, учитывает текущие экономические тенденции, что в целом обеспечивает большую прогностическую способность модели.

Источник

Читайте также
Поделиться ссылкой ВКонтакте Поделиться ссылкой в Facebook Поделиться ссылкой в Twitter Поделиться новостью в ЖЖ Поделиться ссылкой в Моем Мире Поделиться ссылкой в Одноклассниках

11.11.2019 13:10 | Ольга Глазурина

Поиск:

Поиск по сайту
Экономические сводки Украины
Деньги в Украине ВКонтакте
Деньги в Украине в Facebook
Деньги в Украине в Твиттере
Деньги в Украине в Google+
Все права защищены © 2001-2019 Деньги в Украине
Любое копирование материалов с сайта dengiua.com без указания обратной активной гиперссылки на источник запрещено.